Bollinger bandas keltner canal

Qual a diferença entre Bollinger Bands e Keltner Channels Na análise técnica, há uma pequena diferença entre Keltner Channels e Bollinger Bands. Antes de examinar as diferenças, é importante entender que esses indicadores são usados ​​para medir a volatilidade. Os sinais de compra e venda são gerados por cada indicador quando o preço do activo subjacente ultrapassa o canal superior ou inferior e cruza para trás acima ou abaixo do nível do canal chave. Para os touros, um movimento abaixo do canal inferior indica condições de sobrevenda, e os sinais de compra são gerados quando o preço sobe de volta acima do canal inferior. Para os ursos, os sinais de venda são gerados quando o preço se move acima da faixa superior e depois fecha de volta para baixo. Dando uma olhada em Bandas Bollinger, os canais são criados usando o Desvio Padrão do ativo subjacente enquanto os canais Keltner usam o intervalo médio verdadeiro. É importante notar que, além de como os canais são criados, a interpretação desses níveis são geralmente os mesmos. Dando uma olhada no gráfico da Starbucks Corp (SBUX), você verá que os sinais de compra e venda são gerados nas setas azul e vermelha, respectivamente. Se você olhar de perto, o gráfico do Starbucks (SBUX) com Keltner Canais como uma sobreposição em vez de Bandas Bollinger, você verá que eles se parecem, mas por causa de A diferença na forma como a banda é calculada os pontos de decisão caem em níveis ligeiramente diferentes. Visto que os canais de Keltner usam intervalo verdadeiro médio em vez de desvio padrão, geralmente é mais comum ver mais sinais de compra e venda gerados nos canais de Keltner do que quando se utilizam bandas de Bollinger. Por exemplo, alguns comerciantes teriam considerar três vender sinais usando Bollinger Bands vs quatro vender sinais usando Keltner Canais. Na prática, Bandas Bollinger são mais populares entre os comerciantes ativos por causa da significância estatística de usar o desvio padrão em comparação com o intervalo verdadeiro médio. Canais Keltner Canais Keltner Introdução Canais Keltner são envelopes baseados em volatilidade definido acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante ao Bollinger Bands, que usam o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os canais Keltner usam o Range True Médio (ATR) para definir a distância do canal. Os canais são normalmente definidos dois valores médios True Range acima e abaixo do EMA de 20 dias. A média móvel exponencial dita a direção e a Média True Range define a largura do canal. Os canais de Keltner são um indicador de tendência seguinte usado para identificar reversões com faixas de canais e direção de canal. Os canais também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner apresentou a regra de negociação média móvel de dez dias, que é creditada como a versão original dos canais Keltner. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias do intervalo Alto-Baixo foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke introduziu a versão mais recente de Canais Keltner na década de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. StockCharts usa esta versão mais recente de Canais Keltner. Cálculo Há três etapas para calcular os canais de Keltner. Primeiro, selecione o comprimento para a média móvel exponencial. Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o intervalo médio real (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para o intervalo médio verdadeiro. O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts. Uma vez que as médias móveis se desvalorizam, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, tais como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos flutua e flui. Cronogramas mais longos, tais como 100, suavizam estas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior efeito sobre a largura do canal. Basta mudar de 2 para 1 cortará a largura do canal pela metade. Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal em 50. Aqui está um gráfico mostrando três canais de Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade por anos. O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram ajustados três valores de Faixa Verdadeira Média acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usavam um valor ATR. Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. As janelas de indicadores mostram diferenças na faixa média de valores reais (ATR) para 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o curto ATR (10) é mais volátil e tem a mais ampla gama. Em contraste, ATR de 100 períodos é muito mais suave, com uma gama menos volátil. Interpretação Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a maior parte das ações de preços. Portanto, movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque eles são relativamente raros. As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou em outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Esses movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência eo início de outra. Com uma média móvel exponencial como sua fundação, os canais Keltner são um indicador de tendência seguinte. Tal como acontece com as médias móveis e tendência após os indicadores, Keltner Canais lag ação preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Um upturn do canal e uma ruptura acima da linha de tendência superior podem sinalizar o início de uma tendência ascendente. Um downturn do canal e uma ruptura abaixo da linha de tendência mais baixa podem sinalizar o início uma tendência de baixa. Às vezes, uma tendência forte não se apodera após um breakout de canal e os preços oscilam entre as linhas de canal. Tais intervalos de negociação são marcados por uma média móvel relativamente plana. Os limites do canal podem então ser usados ​​para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins de negociação. Versus Bollinger Bands Existem duas diferenças entre Keltner Canais e Bandas Bollinger. Em primeiro lugar, os canais de Keltner são mais suaves do que as bandas de Bollinger porque a largura das bandas de Bollinger baseia-se no desvio padrão, que é mais volátil do que o Average True Range (ATR). Muitos consideram isso um plus porque ele cria uma largura mais constante. Isso torna os canais Keltner adequados para a tendência de seguir e identificação de tendências. Em segundo lugar, os canais de Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples utilizada nas Bandas de Bollinger. O gráfico abaixo mostra os canais de Keltner (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparação. Observe como os canais de Keltner são mais suaves do que as Bandas de Bollinger. Observe também como o Desvio Padrão cobre uma faixa maior do que a Escala Média Verdadeira (ATR). O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta como os canais Keltner subir e as subidas de ações acima da linha do canal superior. A ADM estava em clara tendência de baixa em abril-maio, quando os preços continuaram a perfurar o canal inferior. Com um impulso forte em junho, os preços excederam o canal superior eo canal virou-se para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e final de julho. Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um pullback ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação recompensa-risco. Podem então ser utilizados osciladores de impulso ou outros indicadores para definir as leituras sobrevendidas. Este gráfico mostra StochRSI. Um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de 0,20 para se tornar sobrevendido pelo menos três vezes durante a tendência de alta. Os cruzamentos subsequentes acima de 0,20 assinalaram uma retomada da tendência de alta. O segundo gráfico mostra Nvidia (NVDA) começando uma tendência de baixa com um declínio acentuado abaixo da linha inferior do canal. Após esta pausa inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha média) de meados de maio até início de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior mostrou forte pressão descendente. Um índice de canal de mercadoria de 10 períodos (CCI) é mostrado como o oscilador de momento para identificar condições de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobre-comprado. Um movimento subseqüente de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa. Esse sinal funcionou bem até setembro. Estes sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma quebra acima da linha do canal superior. Tendência plana Uma vez que foi identificada uma faixa de negociação ou um ambiente de negociação plano, os comerciantes podem usar os canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Um intervalo de negociação pode ser identificado com uma média móvel plana eo Índice Direcional Médio (ADX). O gráfico abaixo mostra a IBM flutuando entre o suporte na área 120-122 ea resistência na área 130-132 de fevereiro até o final de setembro. A EMA de 20 dias, linha média, ação de preço defasada, mas aplainada de abril a setembro. A janela do indicador mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. Baixa e queda ADX mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX estava abaixo de 40 o tempo inteiro e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausência de tendência. Além disso, observe que o ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto. Armado com as perspectivas de uma tendência fraca e intervalo de negociação, os comerciantes podem usar Keltner Canais para antecipar reversões. Além disso, note que as linhas de canal muitas vezes coincidem com o suporte e resistência da carta. A IBM mergulhou abaixo da linha inferior do canal três vezes desde o final de maio até o final de agosto. Estes mergulhos forneceram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu atingir a linha do canal superior, mas chegou perto como ele inverteu na zona de resistência. O gráfico de Disney mostra uma situação similar. Conclusões Os canais de Keltner são um indicador de tendência desenhado para identificar a tendência subjacente. Identificação de tendência é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, os comerciantes e investidores podem identificar a tendência de estabelecer uma preferência comercial. Negociações de alta são favorecidas em uma tendência de alta e os comércios de baixa são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana requer uma abordagem mais ágil, porque os preços freqüentemente atingem o pico na linha do canal superior e no canal na linha inferior do canal. Como com todas as técnicas de análise, os canais Keltner devem ser usados ​​em conjunto com outros indicadores e análises. Momentum indicadores oferecem um bom complemento para a tendência de Keltner seguintes Canais. Canais SharpCharts Keltner podem ser encontrados no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, Canais Keltner deve ser mostrado em cima de um gráfico de preços. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para o intervalo médio verdadeiro (ATR). Esses parâmetros padrão definem os canais 2 valores ATR acima abaixo da EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura ações que quebrou acima de seu canal Keltner superior 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O ICC atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobre-venda de curto prazo. Overbought após Bearish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura por ações que quebrou abaixo de seu canal Keltner inferior 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O ICC atual de 10 períodos é acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Mais EstudoCriar uma conta Campo obrigatório Bollinger Band Volatilidade Squeeze Bollinger Band Volatilidade Squeeze ou Squeeze é um conceito que mede a interação, ou diferença, entre Bandas Bollinger e Keltner Canais. Os canais de Keltner consistem basicamente numa medição média, média ou central, onde um canal ou bandas externas são traçados com um desvio padrão definido (distância) longe da linha média ou central. Para simplificar, a linha média poderia ser considerada uma média móvel. O conceito importante a tirar é que o canal de Keltner fora das faixas são medidas fixas e são uma distância consistente longe da linha central. Bandas de Bollinger. Por outro lado, expandir e contrair tipo de descontroladamente com o movimento do mercado, numa tentativa de medir a volatilidade. Eles reagem, quase exageradamente, a expansões e contrações nos movimentos de mercado (preço). Quando você coloca os dois juntos, o resultado é Bollinger Band Volatility Squeeze, ou Squeeze para breve. Um mercado é dito estar em um Squeeze (isto é, a falta de volatilidade do mercado ou de movimento) quando as Bandas Bollinger contrato de tal forma que eles se encaixam dentro do Canal Keltner. Isto é usualmente caracterizado ainda pela consolidação de preços (ou seja, de lado ou variando as condições de mercado). O conceito importante é que este estado não pode continuar a existir para sempre, e fornece um heads-up que a volatilidade (e, portanto, movimento de preços) voltará ao mercado. (Por mercado, isso pode significar um estoque específico, índice de ações, futuro, etc.) Assim, quando o Bollinger Bands contrato dentro dos Canais Keltner, o mercado é normalmente calma. O preço está se consolidando, indo para o lado, limite de faixa, intermitente - todas as palavras usadas para descrever a condição. Isso tem sido descrito por alguns como o pior momento para tentar negociar um mercado, na ausência de uma tendência muitos comerciantes vão encontrar-se a ser cortado. Quando as bandas Bollinger pop fora dos canais Keltner, isso normalmente significa que o mercado está pronto para começar novamente a se mover. A volatilidade, e portanto o movimento, estão retornando potencialmente. No entanto, para determinar mover onde, muitos Squeeze indicadores que existem no mercado hoje utilizam algum tipo de cálculo de momento ou cálculo de comparação entre a distância das Bandas de Bollinger para Keltner Canais, para decidir se o mercado está indo mais alto (ir longa) ou inferior (Ir curto), e, por quanto. Tanto quanto pode ser determinado, (embora sem certeza 100), o conceito original para o Squeeze foi desenvolvido como um projeto de código aberto e publicado em alguns fóruns, incluindo os fóruns TradeStation, chamado Nicks Next Move ou Nicks Next Big Move. Ele foi ainda refinado e apresentado em futuras iterações do conceito, tanto por parte da fonte aberta quanto por interesses comerciais. O conceito foi popularizado por John Carter em seu livro Mastering the Trade e Hubert Senters of TradeTheMarkets. E você pode vê-lo sendo usado em um monte de seu trabalho em curso.